Se trata de una respuesta evolutiva. 
 
El músculo piloerector es un rasgo vestigial de cuando éramos primates cubiertos de abundante vello. Su función era erizar el pelo. Con ello se conseguía ahuecar la capa de pelo para evitar pasar frío, o bien, aparentar ser más grande, algo que era útil a la hora de lidiar con un enemigo o de intentar atraer al sexo opuesto. También facilita el acceso, desde el exterior, para que otros congéneres pudieran explorar y extraer parásitos o contribuir a la higiene. 
  

Por ese motivo, el frío, reacciones emocionales como el miedo, la sorpresa o la excitación sexual, y acciones interpersonales, como las caricias, estimulan los músculos piloerectores y nos ponen "la piel de gallina". Y cuando lo hace una canción o una película es porque de algún modo nos evoca esas sensaciones o emociones.